Coffret - Futures et options : principes fondamentaux
L'ouvrage et son corrigé - 2 volumes
Résumé
Mondialement connu pour son expertise, John Hull est l'auteur de plusieurs best-sellers en finance. Spécialement conçu pour les étudiants, Futures et options : principes fondamentaux constitue le livre d'introduction idéal pour les cours sur les produits dérivés. Hull met à profit toutes ses qualités de pédagogue et rend cette discipline accessible. Chaque concept est suivi d'une illustration tandis que les mathématiques occupent uniquement la place nécessaire : ce qui est secondaire est reporté en annexe et les notations sont simplifiées.
Les 23 chapitres présentent l'ensemble des produits (contrats à terme, options, futures, swaps, etc.), et expliquent comment les évaluer et gérer les risques inhérents.
Parmi les sujets couverts :
- l'usage des futures dans les opérations de couverture
- les modèles d'évaluation et les méthodes numériques
- le risque de crédit (méthodes de mesure et dérivés de crédit)
- les hedges funds
- la VaR (Value at Risk)
- l'approche variance-covariance
- les dérivés climatiques, d'assurance et d'énergie
Les mécanismes à l'origine de la crise financière qui a débuté en 2007 sont analysés dans les chapitres 21 et 23. Par ailleurs, les récents scandales financiers sont traités dans des encadrés spécifiques.
De nombreux exemples concrets viennent illustrer les concepts. De plus, chaque chapitre s'achève par un résumé, une bibliographie, des problèmes et exercices, ainsi que des questions complémentaires. Plus de 500 mises en situation permettent donc à l'étudiant de tester sa compréhension des notions étudiées.
CD-ROM offert (en version originale) ! Inclus, le logiciel créé par l'auteur (DerivaGem v. 1.51.01) et dédié à la valorisation des actifs dérivés sous Excel. Il comprend un module pour calculer la valeur des options (européennes, américaines et exotiques), les lettres grecques, les dérivés de taux d'intérêt, ainsi qu'un module pour développer ses propres applications.
Le manuel le plus accessible sur les produits dérivés, écrit par l'expert mondial de la discipline !
Les corrigés :
Ce recueil offre la solution de tous les exercices et problèmes du manuel.
L'auteur - John C. Hull
John Hull est professeur de finance à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada.
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Sommaire
- Introduction
- Le fonctionnement des marchés de futures
- Les stratégies de couverture par les contrats futures
- Les marchés de taux d'intérêt
- La détermination des prix forward et des prix futures
- Les futures de taux d'intérêt
- Les swaps
- Le fonctionnement des marchés d'options
- Les propriétés des options sur actions
- Les stratégies d'échanges impliquant des options
- Introduction aux arbres binomiaux
- L'évaluation des options sur actions : le modèle de Black, Scholes et Merton
- Les options sur indices et devises
- Les options sur contrats futures
- Les lettres grecques
- Les arbres binomiaux en pratique
- Les courbes de volatilité
- Value at Risk
- Les options de taux d'intérêt
- Les options exotiques et autres produits non standard
- Les dérivés de crédit
- Dérivés climatiques, d'énergie et d'assurance
- Les mésaventures des marchés d'actifs dérivés et les leçons à en tirer
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Pearson |
| Auteur(s) | John C. Hull |
| Parution | 03/12/2009 |
| Édition | 6eme édition |
| Nb. de pages | 716 |
| Format | 17 x 24 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 1360g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9782744079603 |
| ISBN13 | 978-2-7440-7960-3 |
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