Économétrie

Régis Bourbonnais - Collection Eco sup

320 pages, parution le 01/01/1998

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Résumé

Cet ouvrage expose le cours d'économétrie, l'illustre d'exercices corrigés (une cinquantaine) et présente des exemples de logiciels d'économétrie. La deuxième édition insiste particulièrement sur l'économétrie moderne (modélisation à plusieurs équations et modèles VAR, cointégration et modèle à correction d'erreur). Les données utilisées et les programmes de résolution des exercices sont disponibles par téléchargement à partir d'un site Internet, ce qui donne au lecteur la possibilité de refaire par lui-même l'ensemble des exercices.
Maître de conférences et chercheur au Crefed-Cerpem à l'université Paris IX-Dauphine
Public
Étudiants en deuxième cycle de sciences économiques, gestion, MASS et MIAGE, grandes écoles de commerce et d'ingénieurs.

Sommaire
Qu'est-ce que l'économétrie ? Le modèle de régression simple. Le modèle de régression multiple. Multicolinéarité et sélection de variables. Problèmes particuliers : la violation des hypothèses. Les modèles non linéaires. Les modèles à décalage temporels. Introduction aux modèles à équations simultanées. Éléments d'analyse des séries temporelles. La modélisation VAR. La cointégration et le modèle à correction d'erreur.

L'auteur - Régis Bourbonnais

Docteur en mathématiques et économétrie, Régis Bourbonnais est Maître de conférences et chercheur à l'Université Paris-Dauphine où il enseigne l'économétrie et l'analyse des séries temporelles.