Econométrie de la finance
Analyses historiques
Christian Gourieroux, Olivier Scaillet, Ariane Szafarz
Résumé
La majeure partie des résultats sont établis sous l'hypothèse, dite de marche aléatoire, où les rentabilités des actifs sont supposées indépendantes, de même loi. Dans ce cadre l'absence de liaisons temporelles permet de ramener les calculs statistiques à la détermination de moyennes empiriques. Ce contexte " statique " allie la simplicité technique à l'éfficacité pratique dans l'établissement d'indicateurs financiers et dans l'évaluation explicite de leurs précisions.
La compréhension des notions développées ici dans le cadre de marche aléatoire ouvre la voie à l'étude de questions plus complexes aux niveaux financier et statistique, liées à l'analyse générale des dynamiques des marchés financiers.
Ce livre s'adresse à un public possédant des notions de statistique et/ou d'économétrie du niveau second cycle.
Ta ble des matières
- Chapitre 1 Introduction
- Chapitre 2 Analyses historiques des rentabilités
- Chapitre 3 Performances de portefeuilles
- Chapitre 4 MEDAF et tests d'efficience
- Chapitre 5 Gestion contraintes et comportements individuels
- Chapitre 6 Modèles à facteurs et principe d'arbitrage
- Chapitre 7 Taux d'intérêt
- Chapitre 8 Produits dérivés
- Chapitre 9 Couverture
- Chapitre 10 Données de cotation
- Index
L'auteur - Christian Gourieroux
Christian Gourieroux est directeur du Laboratoire Finance-Assurance du CREST et professeur à l'Université de Toronto. Il est conseiller scientifique à la banque BnpParibas, spécialiste des ratings de crédit, et coresponsable de la chaire AXA : "Assurance et risques majeurs". Il a publié de nombreux articles en Économétrie et Finance, et une quinzaine d'ouvrages, dont plusieurs chez Economica. Il est notamment le coauteur avec J. Jasiak de deux livres récents : Financial Econometrics et The Econometrics of Individual Risks, parus chez Princeton University Press. Le livre actuel sur le risque de crédit est la suite naturelle de ce dernier ouvrage spécialisé sur les méthodes de rating.
Autres livres de Christian Gourieroux
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Economica |
| Auteur(s) | Christian Gourieroux, Olivier Scaillet, Ariane Szafarz |
| Parution | 21/06/1999 |
| Nb. de pages | 350 |
| Format | 15,5 x 24 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 601g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9782717835021 |
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