Futures et options : principes fondamentaux - Corrigés

John C. Hull avec la contribution de Laurent Deville, Christophe Hénot

140 pages, parution le 24/09/2009 (6^eme édition)

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Résumé

Cet ouvrage est le recueil de solutions accompagnant le manuel Futures et options : principes fondamentaux, 6^e édition, de John Hull. Tous les exercices et problèmes du manuel trouveront ici leur solution.

L'auteur - John C. Hull

John Hull est professeur de finance à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada.

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Sommaire

Le fonctionnement des marchés de futures
Les stratégies de couverture par les contrats futures
Les marchés de taux d'intérêt
La détermination des prix forward et des prix futures
Les futures de taux d'intérêt
Les swaps
Le fonctionnement des marchés d'options
Les propriétés des options sur actions
Les stratégies d'échanges impliquant des options
Introduction aux arbres binomiaux
L'évaluation des options sur actions : le modèle de Black, Scholes et Merton
Les options sur indices et devises
Les options sur contrats futures
Les lettres grecques
Les arbres binomiaux en pratique
Les courbes de volatilité
Value at Risk
Les options de taux d'intérêt
Les options exotiques et autres produits non standard
Les dérivés de crédit
Les dérivés climatiques, d'énergie et d'assurance

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Pearson
Auteur(s)	John C. Hull
Parution	24/09/2009
Édition	6^eme édition
Nb. de pages	140
Format	17 x 24
Couverture	Broché
Poids	277g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782744074004
ISBN13	978-2-7440-7400-4