Gestion actif passif en assurance vie
Réglementation, outils, méthodes
Franck Le Vallois, Alain Tosetti, Patrice Palsky, Bernard Paris
Résumé
Gestion actif passif, en anglais (Asset Liability Management) est une expression empruntée aux banquiers. Si l'expression n'est devenue à la mode que récemment dans le secteur de l'assurance, les techniques qu'elle recouvre ont toujours été essentielles à la bonne gestion des sociétés d'assurance vie.
Cet ouvrage est consacré à cette notion. Après une description des risques encourus par l'assureur vie et un rappel des exigences réglementaires, il présente les outils d'évaluation des risques d'actif passif, depuis les impasses de trésorerie jusqu'aux simulations déterministes et stochastiques. Il expose également certaines méthodes de gestion (dédication, instruments financiers à terme, réassurance) et s'achève sur des recommandations concernant la fonction actif passif au sein des sociétés d'assurance vie.
Il s'adresse à différentes catégories de lecteurs : les étudiants s'intéressant à l'assurance (pour lesquels sont rappelées les spécificités de l'assurance vie) ; les praticiens de l'assurance et de la gestion actif passif (qui trouveront un panorama des outils actuels, ainsi qu'un éclairage sur la réglementation en la matière) ; les universitaires ou élèves actuaires (qui pourront s'intéresser aux mathématiques de la gestion actif passif).
Au sommaire
- Actif, passif, gestion actif passif
- Contrat d'assurance vie
- Risques liés à l'assurance vie
- Objectifs et enjeux de la gestion actif passif
- Environnement comptable et réglementaire
- Réglementation actif passif
- 1e génération : l'analyse des flux de trésorerie
- 2e génération : les scénarios déterminites
- 3e génération : les modèles stochastiques
- Evaluation d'une compagnie d'assurance
- 4e génération : introduction aux outils d'optimisation dynamique
- Techniques de dédication
- Utilisation des instruments financiers à terme
- Couverture financière du risque de marché : cas des garanties plancher
- Couverture par la réassurance
- Comment créer une fonction actif passif ?
- Qui paiera pour les risques actif passif ?
L'auteur - Franck Le Vallois
diplômé de l'École Polytechnique et de l'ENSAE,
actuaire, est commissaire-contrôleur des assurances et à ce
titre est en charge de la surveillance prudentielle de
sociétés d'assurance. Il enseigne parallèlement à
l'Université Paris-Dauphine, à l'ESSEC et à l'École
Nationale d'Assurances.
Patrice PALSKY, diplômé de l'ENSAE, a assumé des fonctions
de directeur technique non-vie puis de directeur financier
vie au sein du groupe GMF. Il dirige aujourd'hui le cabinet
de conseil Lexis et la société Fractales, SSII spécialisée
dans l'aide à la décision financière.
Autres livres de Franck Le Vallois
L'auteur - Alain Tosetti
diplômé de l'École Polytechnique, actuaire, Alain Tosetti est commissaire-contrôleur général des assurances, responsable de l'actuariat à la Commission de Contrôle des Assurances et membre du jury de l'Institut des Actuaires. Il est en outre co-auteur de Assurance : comptabilité, réglementation, actuariat (A. Tosetti, M. Fromenteau, S. Menait et T. Béhar, Economica, 2e édition 2002)
Autres livres de Alain Tosetti
L'auteur - Patrice Palsky
diplômé de l'ENSAE, a assumé des fonctions de directeur technique non-vie puis de directeur financier vie au sein du groupe GMF. Il dirige aujourd'hui le cabinet de conseil Lexis et la société Fractales, SSII spécialisée dans l'aide à la décision financière.
L'auteur - Bernard Paris
diplômé du CNAM et de l'IHFI, actuaire, est membre du directoire et directeur du département technique d'Assurances Banques Populaires. Il intervient régulièrement au cours de colloques portant sur les risques financiers en assurance vie et les techniques d'évaluations de sociétés d'assurance.
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Economica |
| Auteur(s) | Franck Le Vallois, Alain Tosetti, Patrice Palsky, Bernard Paris |
| Parution | 08/04/2003 |
| Nb. de pages | 330 |
| Format | 15,5 x 24 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 595g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9782717846102 |
| ISBN13 | 978-2-7178-4610-2 |
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