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Gestion de portefeuille - 2e éd.
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Gestion de portefeuille - 2e éd.

Gestion de portefeuille - 2e éd.

Gestion traditionnelle et modèles alternatifs

Etienne G. Harb, Rémy Estran, Iryna Veryzhenko - Collection Les fondamentaux business

256 pages, parution le 08/09/2021

Résumé

Que recouvre le métier de la gestion de portefeuille ? Comment construire un portefeuille et l'évaluer ? Quel est le rôle de la diversification ? Quelles stratégies adopter pour permettre à un portefeuille de "surperformer" ? Comment sélectionner les actifs composant un portefeuille ?Cet ouvrage aborde les concepts clés de la gestion de portefeuille : rôle du système financier, détermination du prix des actifs, diversification, pratique du stock picking et du market timing, etc.
Alliant théorie et pratique, ce manuel met l'accent sur l'acquisition des méthodes et des compétences indispensables à tout futur gérant de portefeuille ou analyste.
Il propose :
- la présentation des principes fondamentaux de façon simple et progressive ;
- un cours visuel et illustré par des exemples pour acquérir les connaissances essentielles en gestion de portefeuille ;
- des conseils méthodologiques et des éclairages professionnels pour traduire la théorie en pratique ;
- des exercices et leurs corrigés pour s'évaluer et s'entraîner.

L'auteur - Etienne G. Harb

Autres livres de Etienne G. Harb

L'auteur - Iryna Veryzhenko

Autres livres de Iryna Veryzhenko

Sommaire

1. La microstructure des marchés financiers
Section 1 L’architecture et l’organisation d’un marché financier
Section 2 L’organisation des échanges : structures et types d’ordres
Section 3 La formation des cours
Section 4 Les interruptions de cotation
Section 5 Mesures de liquidité
2. Préférences et utilités
Section 1 Fonction d’utilité
Section 2 Prime de risque
Section 3 Incertitude et marchés financiers
Section 4 Approche moyenne-variance
3. Principes et techniques de gestion de portefeuille : arbitrage rentabilité/risque
Section 1 Rentabilité et risque
Section 2 La diversification de portefeuilles de titres
Section 3 L’introduction d’un actif sans risque
4. Modèles analytiques d’optimisation de portefeuille
Section 1 L’optimisation d’un portefeuille d’actifs risqués en l’absence de taux sans risque
Section 2 L’optimisation d’un portefeuille d’actifs risqués avec un taux sans risque
5. Modèle d’évaluation des actifs financiers et ses extensions
Section 1 Le modèle de base
Section 2 La droite de marché (Capital Market Line (CML))
Section 3 La droite des titres ou droite du MEDAF (Securities Market Line (SML))
Section 4 L’estimation empirique du beta
Section 5 Les critiques et les extensions du MEDAF
6. Les styles de gestion
Section 1 Gestion active et gestion passive
Section 2 Gestion passive
Section 3 Gestion smart beta
Section 4 L'investissement socialement responsable (ISR)
Section 5 Gestion alternative : les hedge funds
7. Market timing et Stock picking
Section 1 Market timing
Section 2 Stock picking
8. Évaluation de la performance
Section 1 Mesures de performance ajustée du risque 6
Section 2 Attribution de performance 
 
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Caractéristiques techniques

  PAPIER NUMERIQUE
Éditeur(s) Dunod
Auteur(s) Etienne G. Harb, Rémy Estran, Iryna Veryzhenko
Collection Les fondamentaux business
Parution 08/09/2021 08/09/2021
Nb. de pages 256 256
Format 17 x 24 -
Couverture Broché -
Poids 442g -
Contenu - ePub
EAN13 9782100829897 9782100833306

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