Gestion des risques et institutions financières

John C. Hull, Christophe Godlewski, Maxime Merli

448 pages, parution le 12/09/2007

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Résumé

Ce tout nouvel ouvrage de John Hull est dédié à la gestion des risques dans les institutions financières et particulièrement dans les banques. Il offre une vision complète des outils mis en oeuvre dans ces établissements afin de mesurer et de gérer les risques de marché et de crédit ainsi que le risque opérationnel. La réforme de Baie 2, essentielle à la compréhension des enjeux auxquels sont confrontées aujourd'hui les institutions financières, est très largement documentée, tout comme son impact managérial.

La rigueur et la pédagogie de John Hull, auteur du célèbre Options, futures et autres actifs dérivés, ne sont plus à démontrer. Une nouvelle fois, l'articulation entre théorie et pratique est ici omniprésente, opérée de façon compréhensible et didactique en laissant place à de très nombreux exemples, illustrations et cas pratiques. Les points techniques et les démonstrations mathématiques sont volontairement réduits à l'essentiel. Chaque chapitre est conclu par un grand nombre de problèmes et de questions, soit plus de 200 exercices, tous corrigés en fin d'ouvrage.

Gestion des risques et institutions financières est destiné aux étudiants des universités et des grandes écoles mais également aux professionnels de la banque souhaitant avoir une vision synthétique et complète de cette thématique fondamentale.

L'auteur - John C. Hull

John Hull est professeur de finance à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada.

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L'auteur - Christophe Godlewski

Christophe Godlewski est Maître de conférences en finance à l'université Louis Pasteur de Strasbourg, où il enseigne la gestion des risques et la finance d'entreprise. Il est titulaire d'un doctorat en Sciences de Gestion portant sur la gestion du risque de crédit dans les établissements bancaires. Ses travaux de recherches portent sur la gestion du risque de crédit, la gouvernance, la réglementation et la défaillance bancaire.

L'auteur - Maxime Merli

Maxime Merli est Professeur de finance et responsable du master "Finance et Risques" à l'université Louis Pasteur de Strasbourg où il enseigne la théorie financière et la gestion des risques financiers. Docteur en Sciences de Gestion de l'université Louis Pasteur et agrégé des universités, ses travaux portent actuellement sur la finance comportementale et la gestion des risques.

Sommaire

Introduction
Produits financiers et couverture
Comment les traders gèrent-ils le risque ?
Le risque de taux d'intérêt
La volatilité
Corrélations et copules
Réglementation bancaire et Bâle II
La mesure de VaR
Estimation de la VaR de marché par la simulation historique
Estimation de la VaR de marché par l'approche variance-covariance
Risque de crédit : évaluation des probabilités de défaut
Pertes et VaR de crédit
Les dérivés de crédit
Risque opérationnel
Risques de modèle et de liquidité
Le capital économique et le RAROC
Dérivés climatiques, d'énergie et d'assurance
Quelles leçons tirer des pertes importantes ?
Annexe A : Evaluation des contrats futures et forward
Annexe B : Evaluation des swaps
Annexe C : Evaluation des options européennes
Annexe D : Evaluation des options américaines
Annexe E : Manipulation des matrices de transition de notations
Réponses aux questions et aux problèmes
Le logiciel DerivaGem
Glossaire français-anglais
Table pour N(x) lorsque x < ou = 0
Table pour N(x) lorsque x > ou = 0
Index

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Pearson
Auteur(s)	John C. Hull, Christophe Godlewski, Maxime Merli
Parution	12/09/2007
Nb. de pages	448
Format	19 x 24
Couverture	Broché
Poids	1810g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782744072185
ISBN13	978-2-7440-7218-5