La gestion d'actifs quantitative

Thierry Roncalli - Collection Finance

684 pages, parution le 20/10/2010

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Résumé

La convergence de la gestion alternative et de la gestion traditionnelle, d'une part, l'émergence de la gestion quantitative, d'autre part, reflètent la profonde mutation de la gestion d'actifs. Ce livre propose d'aborder ces différents thèmes, tous fondés sur le contrôle du risque et les modèles d'allocation d'actifs.

Cet ouvrage offre un panorama des différentes modalités de la gestion quantitative, allant de la gestion indicielle à la gestion hedge funds en passant par les gestions structurée, diversifiée, profilée ou de performance absolue. L'ouvrage présente également les différentes stratégies quantitatives que sont les stratégies de réplication, d'allocation, d'options, de volatilité, d'arbitrage ou encore les stratégies trend following et mean reverting. Il montre en particulier comment l'optimisation de portefeuille, l'économétrie financière et les stratégies de gestion s'emboîtent pour former une stratégie quantitative. Il contient de nombreux exemples et illustrations portant sur les différentes classes d'actifs (actions, taux d'intérêt, change et matières premières).

Ce livre s'adresse aux étudiants de master, qui veulent devenir des "quants" et travailler dans la finance quantitative, et aux professionnels qui cherchent à mieux comprendre les modèles mathématiques et statistiques utilisés dans la gestion d'actifs.

L'auteur - Thierry Roncalli

Docteur en sciences économiques, Thierry Roncalli est responsable de l'équipe Recherche & Développement chez Lyxor Asset Management. Il est également professeur associé d'économie à l'Université d'Évry. Préalablement, il fut responsable de l'équipe Stratégies d'Investissement chez SGAM Alternative Investments, responsable Risk Analytics du Groupe de Recherche Opérationnelle de Crédit Agricole S.A., Research Fellow au Financial Econometric Research Centre de la Cass Business School et membre du Laboratoire d'Analyse et de Recherche économique de l'Université de Bordeaux. Il a publié de nombreux articles de finance et d'économie, il est également l'auteur de La gestion des risques financiers paru en 2009 chez Economica.

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Sommaire

Les outils mathématiques
La construction d'un backtest
Les méthodes d'optimisation
Les méthodes numériques
Les outils économétriques
Les outils statistiques
La modélisation des séries temporelles
La gestion quantitative
Les stratégies quantitatives
Les outils de scoring
La gestion des risques
Annexe - Les instruments financiers

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Economica
Auteur(s)	Thierry Roncalli
Collection	Finance
Parution	20/10/2010
Nb. de pages	684
Format	16 x 24
Couverture	Broché
Poids	1100g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782717859560
ISBN13	978-2-7178-5956-0