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Le risque de crédit
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Le risque de crédit

Le risque de crédit

Des modèles au pilotage de la banque

Vivien Brunel, Benoît Roger - Collection Finance

316 pages, parution le 26/08/2014

Résumé

Cet ouvrage présente un état de l'art sur les instruments de financement et les méthodes de mesure et de pilotage des risques de crédit dans les banques. Analysant les changements de l'environnement suite aux crises survenues entre 2007 et 2012 (crise des subprimes, crise financière, crise des dettes souveraines), il mêle harmonieusement la théorie, la pratique et le contexte économique et réglementaire.

La première partie décrit les instruments de dette, les dérivés de crédit et les produits structurés, ainsi que les modèles d'évaluation du risque de crédit. La deuxième partie aborde les risques de crédit qu'engendre l'activité de la banque. Enfin, la troisième partie est consacrée aux outils dont dispose la banque pour piloter son profil de risque et sa rentabilité.

Ce livre s'adresse aussi bien à un public du monde académique (mastères, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs) qu'au monde professionnel (risk managers, front-office, directions financières...).

L'auteur - Vivien Brunel

Ancien élève de l'École Polytechnique et docteur en physique théorique, Vivien Brunel est responsable du service en charge des modèles de risque et de capital pour le Groupe Société Générale. Il est également maître de conférences à l'École des Ponts Paris Tech.

L'auteur - Benoît Roger

Ancien élève de l'École Normale Supérieure de Lyon, Benoît Roger travaille au sein de la Direction des Risques du Groupe Société Générale, avec une expérience sur le pilotage des risques, notamment du risque retail. Il est également maître de conférences à l'École des Ponts Paris Tech.

Sommaire

  • Le risque de crédit dans l'activité de la banque
  • Prêts bancaires et instruments de dette
  • La modélisation du défaut
  • Les CDS et le transfert du risque de crédit
  • Structurés de crédit
  • Prêts bancaires, financements structurés et marché des ABS
  • Risque de contrepartie
  • Les mesures de risque
  • Modèles de portefeuille
  • Couvrir les pertes futures : provisions et capital
  • Coût du capital et mesures de performance
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Economica
Auteur(s) Vivien Brunel, Benoît Roger
Collection Finance
Parution 26/08/2014
Nb. de pages 316
Format 16 x 24
Couverture Broché
Poids 300g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782717867275
ISBN13 978-2-7178-6727-5

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