Le risque opérationnel

Revue D'Economie Financiere T.84

Collectif Association d'Economie Financière (AEF)

309 pages, parution le 07/07/2006

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Résumé

Ces dernières années ont été de nouveau marquées par l'occurrence de risques de forte intensité venant rappeler la présence permanente et multiforme du risque opérationnel. Certes, ce risque n'est pas nouveau et les catastrophes naturelles et les fraudes ont toujours existé. Mais dans un monde bancaire animé par un esprit d'innovation permanente et caractérisé par une variété et une complexité croissante de ses activités, le spectre du risque opérationnel est de plus en plus large, tant en termes de fréquence que de sévérité des évènements.

Les efforts engagés par la profession dans la recherche d'une mesure sans cesse plus fine de ce risque, nourris par l'importance des travaux universitaires et l'enrichissement des mathématiques probabilistes, témoignent de cette prise de conscience. Au-delà de la fortification de l'édifice théorique bâti ces dernières années, la mise en oeuvre pratique de modèles de quantification du risque opérationnel constitue désormais une nouvelle étape vers l'utilisation de mesures internes des risques que peuvent prendre, volontairement ou non, les établissements. Cette étape est largement empreinte de " learning by doing " tant les enjeux liés à la modélisation du risque opérationnel demeurent nombreux, qu'il s'agisse de la conception même des modèles, de leur alimentation en données de qualité ou encore de leur intégration effective dans la gestion quotidienne des risques des banques.

Près de deux ans après la publication du nouvel Accord de Bâle et alors que les modalités de transposition sont en cours d'examen en Europe et notamment en France, le nombre et la diversité des contributions de ce numéro permettent non seulement de dresser un premier bilan des efforts déployés mais aussi de stimuler et partager les réflexions relatives autour de quelques (le sujet est inépuisable...) problématiques essentielles du risque opérationnel : outils de mesure, techniques de réduction, contrôle interne et gouvernance...

L'auteur - Collectif Association d'Economie Financière (AEF)

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Sommaire

Le point de vue de la Commission bancaire
Le champs du risque opérationnel dans Bâle II et au-delà
Modèles de mesure du risque opérationnel : quelle convergence dans les banques ?
Le point de vue des banques
L'intégration des données prospectives dans la mesure du risque opérationnel
La mise en place d'un modèle Risque opérationnels AMA au sein d'un groupe bancaire international
L'assurance comme technique de réduction de risques
Éléments essentiels pour une bonne gestion du risque opérationnel
Le point de vue académique
Le risque opérationnel ou l'opportunité unique pour les banques de s'approprier une véritable culture du risque
Analyse des risques opérationnels par les réseaux bayésiens
Le point de vue des prestataires et métiers spécifiques
Comment assurer le dialogue entre assureurs et banquiers ?
La cartographie du risque opérationnel : outil réglementaire ou outil de pilotage ?
Le risque informatique : une complexité croissante
La gestion et la maîtrise des risques dans le système Cartes Bancaires
État d'avancement des banques françaises en matière de gestion du risque opérationnel
"Private equity" et nouveaux risques juridiques
Dominique Nouvellet
La résilience des Places financières
Continuité et robustesse des principaux marchés financiers : le point de vue des régulateurs américains
Évaluation de la résilience du secteur financier britannique
Continuité et robustesse des Places financières : un point de vue français

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Association d'économie financière (AEF)
Auteur(s)	Collectif Association d'Economie Financière (AEF)
Parution	07/07/2006
Nb. de pages	309
Format	16 x 24
Couverture	Broché
Poids	558g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782911144936
ISBN13	978-2-911144-93-6