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Les produits dérivés financiers
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Les produits dérivés financiers

Les produits dérivés financiers

Méthodes d'évaluation

Pascal François - Collection Gestion Sup

364 pages, parution le 14/10/2005

Résumé

Les produits dérivés financiers (options, contrats à terme, swaps) sont à la fois un instrument majeur de gestion des risques pour les entreprises et un placement spéculatif à fort effet de levier pour les investisseurs.

Cet ouvrage, centré sur les outils d'évaluation des produits dérivés (calcul stochastique, méthodes numériques, approches en temps discret et continu), analyse successivement :

  • les notions de base;
  • le principe d'évaluation par arbitrage et l'approche Black-Merton-Scholes (avec un accent sur la gestion d'un portefeuille de dérivés, sur les options américaines et exotiques);
  • les taux d'intérêt stochastiques, méthodes numériques, modélisation de la volatilité et autres dynamiques pour l'actif sous-jacent;
  • des thèmes plus spécifiques tels les swaps, le risque de crédit et l'évaluation des titres d'entreprises en tant qu'options.

Des exercices d'application sont proposés à chaque fin de chapitre et plusieurs codes Mathematica sont fournis.

L'auteur - Pascal François

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Sommaire

  • Notions fondamentales
    • Principales définitions
    • Arbitrage avec les contrats à terme
    • Arbitrage avec les options
    • Spéculation avec les options
  • Modèle de diffusion
    • Dynamique gaussienne
    • Le modèle de Black-Merton-Scholes
    • Approche en temps discret
    • Gestion d'un portefeuille de dérivés
    • Options américaines
    • Options exotiques
  • Extension du modelé de Black-Merton-Scholes
    • Taux d'intérêt stochastiques
    • Méthodes numériques
    • Modélisation de la volatilité
    • Autres dynamiques du sous-jacent
  • Thèmes spécifiques
    • SWAPS
    • Risque de crédit
    • Options et finance d'entreprise
  • Codes et corrigés
    • Codes mathématica
    • Corrigé des exercices
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Dunod
Auteur(s) Pascal François
Collection Gestion Sup
Parution 14/10/2005
Nb. de pages 364
Format 17 x 24
Couverture Broché
Poids 645g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782100493715
ISBN13 978-2-10-049371-5

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