Résumé
La liquidité est primordiale car elle garantit le succès et
la pérennité d'un marché. Malheureusement, la liquidité ne
se décrète pas, elle se suscite, se construit et se
consolide progressivement. L'objectif de cet ouvrage est
l'analyse de la liquidité des contrats à terme fermes
proposés par le MATIF.
Après une présentation microstructurelle du marché à terme français, l'offre de liquidité est modélisée dans le cadre théorique des anticipations rationnelles sous l'hypothèse d'un comportement stratégique des différents négociateurs. Cette formalisation est complétée par une étude empirique de la liquidité du système électronique de transaction et de cotation, NSC-VF.
L'auteur - Stephane Dubreuille
Stéphane Dubreuille est professeur de finance et directeur du centre de recherche CAQFI (Centre d'Analyse Quantitative en Finance) à Reims Management School. Il est également consultant auprès de Powernext.
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Economica |
| Auteur(s) | Stephane Dubreuille |
| Parution | 31/05/2000 |
| Nb. de pages | 170 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 310g |
| EAN13 | 9782717839821 |
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