Eléments de calcul stochastique pour l'évaluation et la couverture des actifs dérivés

Avec exercices corrigés, travaux pratiques et études de cas

Imen Ben-Tahar, José Trashorras, Gabriel Turinici - Collection Références sciences

210 pages, parution le 01/03/2016

Ajouter à une liste

Expédié sous 6 jours

Livraison à partir de 0,01€ dès 35€ d'achats
Pour une livraison en France métropolitaine

QUANTITÉ

Résumé

Ce livre est une introduction au calcul stochastique motivée par les applications en finance et assurance.

Il contient six chapitres. Le premier constitue une introduction aux notions de finance qui seront employées par la suite : absence d'opportunité d'arbitrage, probabilité risque-neutre, réplication, marché complet, etc. Il est suivi par une introduction au calcul stochastique accessible aux étudiants de première année de master. Nous y présentons le mouvement brownien, l'intégrale stochastique et des rudiments de calcul stochastique.

Le troisième chapitre met en oeuvre, dans le cadre du modèle de Black-Merton-Scholes, les outils précédemment introduits. Les trois premiers chapitres sont accompagnés de plusieurs dizaines d'exercices.

Ce corpus classique est complété avec quelques parties plus originales. Ainsi, le cinquième chapitre propose des implémentations informatiques (en langage Matlab/Octave et R) : calcul des prix d'options sur un arbre binomial, simulation de trajectoires browniennes, etc.

Le sixième chapitre porte sur des études de cas pratiques telles que le delta-hedging, le trading de volatilité et la gestion des risques à travers différentes techniques d'assurance de portefeuille.

L'auteur - Imen Ben-Tahar

Imen Ben Tahar est docteur en mathématiques appliquées de l'université Paris-Dauphine. Elle est depuis 2006 maître de conférences à l'université Paris-Dauphine.

L'auteur - José Trashorras

José Trashorras est docteur en mathématiques appliquées de l'université Paris-Diderot. Il est depuis 2004 maître de conférences à l'université Paris-Dauphine.

L'auteur - Gabriel Turinici

Gabriel Turinici est ancien élève de l'ENS Ulm, docteur et HDR en mathématiques appliquées de l'université Pierre et Marie Curie, Paris. Il est depuis 2005 professeur à l'université Paris-Dauphine et depuis 2014 membre de l'Institut universitaire de France.

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Ellipses
Auteur(s)	Imen Ben-Tahar, José Trashorras, Gabriel Turinici
Collection	Références sciences
Parution	01/03/2016
Nb. de pages	210
Format	19 x 24
Couverture	Broché
Poids	850g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782340009998
ISBN13	978-2-340-00999-8