La simulation de Monte Carlo
Bruno Tuffin - Collection Méthodes stochastiques appliquées
Résumé
La simulation de Monte Carlo est un outil statistique puissant pour résoudre des problèmes mathématiques complexes ou plus exactement pour approcher leur solution aussi précisément que souhaité.
Cet ouvrage décrit les principaux problèmes auxquels s'attaque la simulation de Monte Carlo : calcul de sommes ou d'intégrales, d'espérances mathématiques, de problèmes d'optimisation, de résolution d'équations linéaires, intégrales ou différentielles.
La simulation de Monte Carlo est illustré de nombreux exemples d'application issus de domaines aussi variés que les télécommunications, la finance, la fiabilité, la physique, etc. Il expose comment les solutions peuvent être approchées et l'erreur analysée via un intervalle de confiance contenant la solution avec une probabilité donnée.
Ce livre présente également les différentes techniques d'accélération réduisant l'intervalle de confiance pour un temps de simulation donné. D'autres questions fondamentales sont traitées comme la génération du hasard et des variables aléatoires ou la méthode de simulation de quasi-Monte Carlo qui utilise des suites non aléatoires mais mieux réparties sur le domaine d'échantillonnage, permettant une convergence plus rapide.
Sommaire
- Introduction et concepts de base
- Génération de variables aléatoires
- Transformation sous forme d'espérance mathématique
- Analyse des résultats de simulation
- Techniques de réduction de la variance
- Simulation de Monte Carlo en optimisation
- Méthodes de quasi-Monte Carlo
Caractéristiques techniques
PAPIER | NUMERIQUE | |
Éditeur(s) | Hermès - Lavoisier | |
Auteur(s) | Bruno Tuffin | |
Collection | Méthodes stochastiques appliquées | |
Parution | 06/02/2010 | 05/02/2010 |
Nb. de pages | 270 | 270 |
Format | 15,5 x 23,5 | - |
Couverture | Broché | - |
Poids | 400g | - |
Intérieur | Noir et Blanc | - |
Contenu | - |
PDF |
EAN13 | 9782746225213 |
9782746240841 |
ISBN13 | 978-2-7462-2521-3 | - |
Avantages Eyrolles.com
Consultez aussi
- Les meilleures ventes en Graphisme & Photo
- Les meilleures ventes en Informatique
- Les meilleures ventes en Construction
- Les meilleures ventes en Entreprise & Droit
- Les meilleures ventes en Sciences
- Les meilleures ventes en Littérature
- Les meilleures ventes en Arts & Loisirs
- Les meilleures ventes en Vie pratique
- Les meilleures ventes en Voyage et Tourisme
- Les meilleures ventes en BD et Jeunesse
- Sciences Mathématiques Mathématiques par matières Recherche opérationnelle
- Sciences Mathématiques Mathématiques par matières Optimisation
- Sciences Mathématiques Mathématiques appliquées Probabilités
- Sciences Mathématiques Mathématiques appliquées Statistiques
- Sciences Mathématiques Mathématiques appliquées Statistiques Stochastique
- Sciences Etudes et concours Classes préparatoires et grandes écoles - Livres classes prépas scientifiques Mathématiques