Mathématiques financières

Evaluation des actifs et analyse du risque

Patrice Poncet, Roland Portait, Serge Hayat

374 pages, parution le 15/11/2001 (2^eme édition)

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Résumé

L'objectif de ce livre est de pallier l'insuffisance des ouvrages de mathématiques financières traditionnelles qui ignorent largement encore les récents développements de la finance relatifs aux méthodes modernes d'évaluation des actifs financiers, à l'analyse de nouveaux instruments (options, futures, swaps,...) et à l'analyse du risque ; Ces développements se sont effectués dans deux directions : du certain vers l'incertain ; d'une conception comptable vers une conception financière selon laquelle tous les actifs et passifs sont appréciés en termes de valeur de marché.

Cet ouvrage présente les mathématiques des instruments financiers en accordant une place prépondérante aux nouvelles méthodes sans sacrifier pour autant les mathématiques financières traditionnelles. Dans la première partie, consacrée à l'avenir certain et illustrée de nombreux exemples, les développements sont fondés sur une formalisation simple des taux d'intérêt, des financements et des investissements. La deuxième partie, consacrée à l'avenir incertain et reposant sur une formalisation plus complexe et plus dense, analyse les instruments de taux d'intérêt au comptant et à terme, les actions et la théorie du portefeuille, les options et autres instruments conditionnels.

Ce livre s'adresse aux étudiants des écoles de gestion, d'actuariat, des options " économie " et " gestion " des écoles d'ingénieur et des universités, ainsi qu'aux professionnels de la finance concernés par l'approfondissement de leurs connaissances et la formalisation de leur métier.

Sommaire

AVENIR CERTAIN.
- NOTIONS FONDAMENTALES.
- - Introduction aux taux d'intérêt.
  - Actualisation.
- FINANCEMENTS ET INVESTISSEMENTS.
- - Les instruments à long terme à taux fixe.
  - Les instruments financiers à court terme.
  - Analyse des investissements physiques.
AVENIR INCERTAIN.
- LES MATHEMATIQUES DES INSTRUMENTS FERMES DE TAUX.
- - La structure par termes des taux.
  - Analyse des titres à taux fixe, au comptant.
  - Les opérations à terme.
  - Les instruments à taux variable.
- LES ACTIONS ET L'ANALYSE DE LEUR RISQUE.
- - Opérations en capital et méthodes d'évaluation traditionnelles.
  - La théorie du portefeuille.
- ANALYSE MATHEMATIQUE DES INSTRUMENTS CONDITIONNELS.
- - Généralités sur les options.
  - Modèles d'évaluation des options.
  - Les caps, les floors et les instruments hybrides sur taux.

L'auteur - Patrice Poncet

Patrice PONCET est professeur agrégé en Sciences de Gestion à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et professeur de finance à l'ESSEC. Il est également consultant auprès d'institutions financières, membre du comité scientifique de centres de recherche et expert judiciaire agréé près la Cour d'appel de Versailles. Il a publié de nombreux articles et ouvrages, notamment relatifs aux mathématiques financières, à la théorie du portefeuille et aux produits dérivés.

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Dalloz
Auteur(s)	Patrice Poncet, Roland Portait, Serge Hayat
Parution	15/11/2001
Édition	2^eme édition
Nb. de pages	374
Format	14,5 x 22
Couverture	Broché
Poids	515g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782247024551